Литература

1. Golyandina, N. Analysis of Time Series Structure: SSA and Related Techniques [Text] / N. Golyandina, V. Nekrutkin, A. Zhigljavsky. - Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, 2001. - 305 p.

2. Hassani, Hossein. Singular Spectrum Analysis: A Relatively New and Powerful Technique for Time series Analysis and Forecasting [Text] / Hossein Hassani // The 31st Annual Int. Sym. on Forecasting: The University of economics. – Prague - 2011. – P. 1-11.

3. Данилов, Д.Л. Главные компоненты временных рядов: метод «Гусеница» [Текст] / Д.Л. Данилов, А.А. Жиглявский. - СПб.: СпбГУ, 1997. – 150 с.

4. Айвазян, С.А. Прикладная статистика и основы эконометрики [Текст] / С.А. Айвазян, В.С. Мхитарян. - М.: ЮНИТИ, 1998. – 1006 с.

5. Орлов, Ю.Н. Нестационарные временные ряды: методы прогнозирования с примерами анализа финансовых и сырьевых рынков [Текст] / Ю.Н. Орлов, К.П. Осминин. - М.: Editorial URSS, Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. – 384 с.

6. Афанасьев, В.Н. Анализ временных рядов и прогнозирование [Текст] / В.Н. Афанасьев, М.М. Юзбашев. - М.: Финансы и статистика, 2001. – 231 с.

7. Применение метода локальной аппроксимации для прогноза экономических показателей [Текст] / А.Ю. Лоскутов, Д.И. Журавлев, О.Л. Котляров // Вопросы анализа и управления риском, -2003. - Т.1, № 1. – С. 21-31.