ІДЕНТИФІКАЦІЯ СТРУКТУРИ НЕСТАЦІОНАРНОГО ЧАСОВОГО РЯДУ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ СИНГУЛЯРНОГО СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

А.О. Чистякова, Б.В. Шамша

У роботі розглянутий метод сингулярного спектрального аналізу (SSA) для ідентифікації структури нестаціонарних часових рядів. Метою методу є виділення компонент часового ряду, таких як тренд та періодична складова. Рішення поставленої задачі необхідне для побудови моделі часового ряду і визначення неявних залежностей. Проведений аналіз структури нестаціонарного часового ряду ціни на цукор. Дані рекомендації з вибору параметрів при використанні методу SSA для рядів, які не можуть бути приведені до однорідних. Побудована модель нестаціонарного часового ряду з урахуванням компонент тренду та періодики.

Ключові слова: нестаціонарні часові ряди, ідентифікація моделі, сингулярний спектральний аналіз, головні компоненти.