ИДЕНТИФИКАЦИЯ СТРУКТУРЫ НЕСТАЦИОНАРНОГО ВРЕМЕННОГО РЯДА ПРИ ПОМОЩИ МЕТОДА СИНГУЛЯРНОГО СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА

А.А. Чистякова, Б.В. Шамша

В работе рассмотрен метод сингулярного спектрального анализа (SSA) для идентификации структуры нестационарных временных рядов. Целью метода является выделение компонент временного ряда, таких как тренд и периодическая составляющая. Решение данной задачи необходимо для построения модели временного ряда и определения завуалированных зависимостей. Проведен анализ структуры нестационарного временного ряда цен на сахар. Даны рекомендации по выбору параметров при использовании метода SSA для рядов, которые не могут быть приведены к однородным. Построена модель нестационарного временного ряда с учетом компонент тренда и периодики.

Ключевые слова: нестационарные временные ряды, идентификация модели, сингулярный спектральный анализ, главные компоненты.